مكافحة الاتجاه نظام التداول

& كوت؛ فاد ذي موف & كوت ؛: A كونترايد تريند ترادينغ ستراتيغي.

بقلم ريتشارد كريفو.

في حين أن معظم المتداولين سوف يعترفون بأن التداول في اتجاه الاتجاه على المدى الطويل هو الطريقة الأكثر احتمالا للتداول، هناك بعض التجار الذين يتطلعون إلى تداول زوج من العملات عندما يتراجع أو يتراجع عن اتجاهه العام. ومن أجل هؤلاء التجار أن هذه القطعة مكتوبة.

وبصفة عامة، بعد أن قام زوج من العملات بخطوة قوية على مدى فترة زمنية طويلة في اتجاه واحد، من المرجح أن يحدث تصحيح. أقوى وأطول هذه الخطوة في اتجاه هذا الاتجاه هو، وأقوى من المرجح أن يكون الانسحاب. (كما هو الحال مع كل شيء تقريبا في التداول، وهناك على الإطلاق أي ضمانات.)

لنلقي نظرة على الرسم البياني اليومي لزوج أودجبي أدناه & هيليب؛

على هذا المخطط لدينا ثلاثة أمثلة من & لدكو؛ يتلاشى الخطوة & رديقو ؛. ويستند الأول على تحرك لمدة 5 أيام إلى الاتجاه الصعودي الذي استمر ل 230 نقطة وتحرك الارتداد 110 نقطة في الاتجاه المعاكس. والثاني هو تحرك صعودي لمدة 7 أيام من 380 نقطة مع تصحيح من 220 نقطة. المثال الأخير هو خطوة صعودية لمدة 6 أيام من 360 نقطة مع ارتداد حوالي 85 نقطة.

يمكنك أن ترى أنه بعد كل خطوة قوية في اتجاه هذا الاتجاه، هناك ارتداد أو التوحيد. & لدكو؛ يتلاشى هذه الخطوة & رديقو؛ يعني أن المتداول سوف تنتظر للانتقال إلى الاتجاه الصعودي إلى المماطلة. قد يحدث هذا المماطلة على مستوى الدعم أو المقاومة أو مستوى فيب على سبيل المثال.

ويمكن أيضا تحديدها من قبل أنواع الشموع التي تشكل عند نقطة المماطلة. التاجر سوف يبحث عن دوجيس، الفتات طويلة أو أنماط شمعة انعكاس الصاعد على طول مستوى الدعم الذي يتم تشكيل.

مرة واحدة أن المماطلة يحدث، التاجر ثم سوف & لدكو؛ تتلاشى & رديقو؛ هذا التحرك. وبعبارة أخرى، فإنها سوف تفتح صفقة في الاتجاه المعاكس للتحرك الأصلي & هيليب؛ أنها سوف تكون بيع أو يتلاشى أودجبي في هذه الحالة.

في كثير من الأحيان & لدكو؛ تتلاشى نقل & رديقو؛ يتم استخدام استراتيجية من قبل المتداولين الأساسيين على إطار زمني أقصر بعد إعلان صحفي يتحرك بقوة زوج العملات في اتجاه واحد أو آخر. عملية الفكر هو أنه بعد أن الزيادة الأولية أو ارتفاع في السعر، فإن سحب / الارتداد يحدث وأنها يمكن لدكو؛ تتلاشى هذه الخطوة & رديقو؛ .

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه عند التداول مقابل الاتجاه السائد سواء كان ذلك على رسم بياني أطول أم أقصر، فإن المتداول يواجه مخاطر إضافية.

لإثبات هذه النقطة، o الشيء الجديد الذي هو ملحوظ على الفور من الأمثلة لدينا على الرسم البياني أودجبي، هو أنه لا يوجد حقا أي علاقة بين قوة أو مدة هذه الخطوة وكمية من الارتداد.

هذا هو التحدي الرئيسي عند التداول ضد هذا الاتجاه: الاتجاه على المدى الطويل قد يعود في أي وقت.

وأخيرا، إذا كان المتداول يستخدم هذه الاستراتيجية في اتجاه هبوطي، فإن التاجر ينتظر الزوج إلى المماطلة في تحركه إلى الاتجاه الهبوطي، ومن ثم سوف تتلاشى هذه الخطوة عن طريق شراء الزوج.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

الفوركس مدونة.

مباشرة تجربة تداول العملات الأجنبية والمعلومات حول سوق الصرف الأجنبي التي سوف تكون مفيدة للتجار.

اشترك للحصول على تحديثات يومية مباشرة إلى البريد الوارد.

الاتجاه مقابل مكافحة الاتجاه التداول.

لقد لاحظت مؤخرا أن العديد من الصفقات بلدي تتحول إلى أن تكون ضد اتجاه الاتجاه الحالي. في الواقع، يبدو أن العديد من أنماط الرسم البياني الشعبي (القنوات، قمم مزدوجة / ثلاثية وقيعان، وحتى أنماط العلم) تستند إلى انعكاس الاتجاه، الذي هو الاتجاه المعاكس بحكم التعريف. بطبيعة الحال، ليس كل أنماط الرسم البياني هي عكس الاتجاه & # 8212؛ والمثلثات، والرأس والكتفين، والشعارات توفر تأكيدات للاتجاه الحالي بدلا من السعي إلى عكسها. ومع ذلك، هناك اثنين من الأسئلة الصحيحة تنشأ & # 8212؛ هل يستحق المحاولة للقبض على انعكاس؟ هو القفز على الاتجاه القطار فكرة جيدة؟

تداول الاتجاه يقدم مزاياه الخاصة. دون النظر أعمق، والتجارة مع الاتجاه يبدو وكأنه النهج عاقل الوحيد. بعد كل شيء، من الذي سيشتري زوج من العملات يعلم أنه ينخفض، أو يبيع عندما يرتفع؟ رؤية ارتفاع الأصول في قيمة يعطي إشارة شراء واضحة لتاجر الاتجاه. واحتمال الفشل منخفض حيث يركب زوج العملات على قوة دفع. وفي الوقت نفسه، فإن التوجه إلى هذا الاتجاه عادة ما يفتقر إلى أي فرص واضحة لوقف الخسارة أو الربح. فمن الصعب التأكد من أنك تدخل التجارة مع نسبة خطر إلى مكافأة لائق.

يبدو التداول المضاد للاتجاه غير بديهي للوهلة الأولى، ولكن له فوائده الخاصة. تجار مكافحة الاتجاه لا تنوي القيام التجارة ضد هذا الاتجاه، فإنها تحاول الدخول في أو بالقرب من انعكاس. وعند القيام بذلك، فإنهم يحاولون الحصول على مستوى وقف الخسارة قريب جدا (ذروة أو أسفل الانعكاس) مع هدف الربح المحدد بوضوح من قبل المستويات العالية والمنخفضة ذات الصلة من الاتجاه السابق. وفي معظم الحاالت، يتبادل املعارضون املعارضون احتماالت النجاح) جزئية على األقل (لتوضيح مستويات اخلروج مع نسبة مواتية للمخاطر إلى املكافأة.

ومن الواضح أن هناك سببا ضئيلا (باستثناء الحالات النفسية) لربط نفسه بنهج واحد فقط من هذه النهج. على الرغم من أنني أؤيد الصفقات المضادة للاتجاه، ما زلت استمتع بالتداول مع هذا الاتجاه عندما أرى مستوى محدد جيدا لترتيب وقف الخسارة. وماذا عنك أنت؟

إذا كان لديك أي تفاصيل أو أفكار إضافية حول كيفية التعامل مع الاتجاهات في تداول الفوركس، يرجى عدم التردد في الرد باستخدام النموذج أدناه.

عكس اتجاه التداول مع نظام استنفاد نطاق بسيط.

هنا هو نظام التداول بسيطة للغاية التي تنتهك القاعدة الكلاسيكية للتجارة، والاتجاه هو صديقك، مع نتائج جيدة جدا. وهو مثال ممتاز يوضح كيف تعمل مقاربات الاتجاه المعاكس.

نظام استنفاد المدى البسيط.

1. احسب نطاق متوسط ​​فترة 20 يوما.

2- يجب توسيع نطاق اليوم ليتجاوز # 1.

3. يجب أن يتسع النطاق المجمع لمدة يومين ليتجاوز 2.2 مرة من رقم 1.

4. الذهاب لفترة طويلة في السوق إذا كان السوق يتداول في الجزء السفلي من المدى لمدة يومين.

5. يتم وضع وقف وقائي في 0.35 مرات # 1 من سعر الدخول.

6. إذا لم يتوقف، الخروج بحلول الساعة 16:00 بالتوقيت الشرقي. أي نظام تداول يومي.

لفهم ما يفعل النظام، مجرد التفكير في الشريط المطاطي الذي امتدت رقيقة. وبمجرد أن القوة التي تصمد الشريط المطاطي امتدت، فإن الشريط المطاطي سوف يعود إلى طبيعته الطبيعية. وبالمثل، عندما يتحرك السوق في اتجاه معين سريع جدا في وقت قريب جدا، فإنه سيتم ثم العودة إلى مستوى أكثر استدامة.

وتستند جميع تقنيات التداول المضادة تقريبا إلى مبدأ مماثل. كما يعارضون الانتظار للحصول على تأكيد قبل اتخاذ موقف مثل أتباع الاتجاه، فإن معظم التجار في الاتجاه المعاكس سيحاولون وقت إدخالاتهم على مقربة من نقاط الانعكاس القصوى قدر الإمكان لتعظيم الأرباح وتقليل التعرض للمخاطر.

طبقت النظام على بيانات إميني S & # 038؛ P 10 دقيقة، وتغطي فقط 9:30 حتي 16:00 بالتوقيت الشرقي. وتؤخذ في الحسبان اللجنة البالغة 2،50 دولار لكل جانب في العقد.

هنا هو إعداد المؤشر،

هنا هو كيف يعمل النظام،

ومنحنى رأس المال في النظام الذي يغطي عام 1997 حتى نهاية عام 2005،

لاحظ أن النظام يؤدي بشكل جيد على قدم المساواة في كل من السنوات الصاعدة والسنوات الهابطة، على الرغم من أنه هو نظام طويل فقط. وهذا يعني أن النظام لديه تحيز إحصائي حقيقي.

المدة في السوق لهذا النظام هو 1٪ فقط. وهذا يترك الكثير من مجال التكامل مع أنظمة التداول الأخرى مع الحد الأدنى من التدخل.

هناك ضعف كبير مع هذا النظام & # 8211؛ عندما لا يكون هناك نطاق للعمل مع، ثم لا يمكنك قياس مدى استنفاد. هذا بالضبط ما حدث خلال العامين 2003 و 2005 حيث لا يوجد لديه أي تجارة تقريبا.

هذا النظام التجاري هو نقطة انطلاق جيدة لمزيد من البحث في الاستفادة من توسيع نطاق التداول مقابل الاتجاه. لقد أدرجت حتى مرشح إضافي في المؤشر الذي يمكنك إلغاء التعليق ومن ثم اختبار تأثيره. استمتع!

سوف لن يتم مشاركة معلوماتك مع أحد.

ما هو اسم البرنامج ش المستخدمة في باكتستينغ؟

اعتذاري، هل يمكنك أن توضح ما هو & # 8220؛ نطاق يومي 20 فترة متوسط ​​& # 8221؛ هو؟

أعرف ما هو المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوم هنا، لست متأكدا ما هو النطاق المذكور هنا. شكر.

رانج = هاي & # 8211؛ منخفض.

عروض الوساطة لعضوية متميزة.

تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين.

مدونة نيوتيكر.

موضوعات مميزة.

عكس اتجاه التداول مع نظام استنفاد نطاق بسيط.

هنا هو نظام التداول بسيطة للغاية التي تنتهك القاعدة الكلاسيكية للتجارة، والاتجاه هو صديقك، مع نتائج جيدة جدا. وهو مثال ممتاز يوضح كيف تعمل مقاربات الاتجاه المعاكس.

نظام استنفاد المدى البسيط.

1. احسب نطاق متوسط ​​فترة 20 يوما.

2- يجب توسيع نطاق اليوم ليتجاوز # 1.

3. يجب أن يتسع النطاق المجمع لمدة يومين ليتجاوز 2.2 مرة من رقم 1.

4. الذهاب لفترة طويلة في السوق إذا كان السوق يتداول في الجزء السفلي من المدى لمدة يومين.

5. يتم وضع وقف وقائي في 0.35 مرات # 1 من سعر الدخول.

6. إذا لم يتوقف، الخروج بحلول الساعة 16:00 بالتوقيت الشرقي. أي نظام تداول يومي.

لفهم ما يفعل النظام، مجرد التفكير في الشريط المطاطي الذي امتدت رقيقة. وبمجرد أن القوة التي تصمد الشريط المطاطي امتدت، فإن الشريط المطاطي سوف يعود إلى طبيعته الطبيعية. وبالمثل، عندما يتحرك السوق في اتجاه معين سريع جدا في وقت قريب جدا، فإنه سيتم ثم العودة إلى مستوى أكثر استدامة.

وتستند جميع تقنيات التداول المضادة تقريبا إلى مبدأ مماثل. كما يعارضون الانتظار للحصول على تأكيد قبل اتخاذ موقف مثل أتباع الاتجاه، فإن معظم التجار في الاتجاه المعاكس سيحاولون وقت إدخالاتهم على مقربة من نقاط الانعكاس القصوى قدر الإمكان لتعظيم الأرباح وتقليل التعرض للمخاطر.

طبقت النظام على بيانات إميني S & # 038؛ P 10 دقيقة، وتغطي فقط 9:30 حتي 16:00 بالتوقيت الشرقي. وتؤخذ في الحسبان اللجنة البالغة 2،50 دولار لكل جانب في العقد.

هنا هو إعداد المؤشر،

هنا هو كيف يعمل النظام،

ومنحنى رأس المال في النظام الذي يغطي عام 1997 حتى نهاية عام 2005،

لاحظ أن النظام يؤدي بشكل جيد على قدم المساواة في كل من السنوات الصاعدة والسنوات الهابطة، على الرغم من أنه هو نظام طويل فقط. وهذا يعني أن النظام لديه تحيز إحصائي حقيقي.

المدة في السوق لهذا النظام هو 1٪ فقط. وهذا يترك الكثير من مجال التكامل مع أنظمة التداول الأخرى مع الحد الأدنى من التدخل.

هناك ضعف كبير مع هذا النظام & # 8211؛ عندما لا يكون هناك نطاق للعمل مع، ثم لا يمكنك قياس مدى استنفاد. هذا بالضبط ما حدث خلال العامين 2003 و 2005 حيث لا يوجد لديه أي تجارة تقريبا.

هذا النظام التجاري هو نقطة انطلاق جيدة لمزيد من البحث في الاستفادة من توسيع نطاق التداول مقابل الاتجاه. لقد أدرجت حتى مرشح إضافي في المؤشر الذي يمكنك إلغاء التعليق ومن ثم اختبار تأثيره. استمتع!

8 تعليقات على & # 8220؛ مكافحة الاتجاه التداول مع نظام استنفاد المدى بسيط & # 8221؛

روكو يقول:

استراتيجية مثيرة جدا للاهتمام. شكرا لك للمشاركة.

مرحبا بك.

لا أعتقد أنني أفهم بشكل صحيح كيفية تطبيق هذه الإستراتيجية. أنا مستخدم تيسي وكنت تجريب قليلا مع كتابة رمز للمؤشر على أساس هذا النهج. لقد واجهت المشكلة التالية:

وبما أن المدى مرتفع ومنخفض فإن النطاق سيكون عادة عددا صغيرا على سبيل المثال على ER2، فإن هذا الرقم في الوقت الحالي يقع بالقرب من 21 نقطة، (مدى اليوم 2 * 2.2 هو 85.80، ولكن هذا ليس مهما حتى الآن)، وماذا المسألة هي أن الغضب هو 21، ولكن ما (20) هو 727.80 على سبيل المثال (في وقت كتابة هذا المنصب). وبالتالي فإن الشرط التالي من مجموعة تتجاوز ما سيتم الوفاء بها أبدا. يرجى توضيح ما أفعله هنا.

يمكنك تحميل مباشرة وتشغيل رمز نظام التداول في الرابط تحميل أعلاه.

تساؤل الفكرة & # 8230 ؛.الومنتوم الاختلاف والتباين المشاعر يمكن أن تساعد هذه الاستراتيجية & # 8230؛ & # 8230؛ كيف كان بريفورمينغ حتى وقت متأخر؟ هل تشعر أنها ستعمل على الأسهم أيضا؟

أستطيع أن أقول أن لديك الكثير من السنوات استثمرت في نظام التداول. كما تعلمون 90٪ من أنظمة للبيع تفقد المال. إم متأكد من أنك قد وضعت بعض النظم الرائعة، كنت أبحث عن نظام جيد أو البديل تداول اليوم، إذا كنت مهتما في بيع واحد وسأكون سعيدا للتفاوض.

أحاول تنفيذ هذا المؤشر ميتا التاجر ولكن لدي بعض المشاكل معها. هل يمكن أن يرجى الاتصال بي من قبل؟